La iglesia de Santa Catalina fue construida sobre una antigua mezquita en el siglo XVI. Tiene dos naves divididas por arcos de medio punto. La principal presenta armadura mudéjar, mientras la otra acoge la capilla de la Virgen del Rosario, del siglo XVII. En el exterior se puede ver su torre octogonal y, separada del templo, la capilla de San Antón. Junto a la iglesia se emplaza la ermita de San Cayetano, erigida también en el siglo XVI. Del interior del santuario destaca su lograda escultura del siglo XVIII.

Otra muestra de la arquitectura religiosa de Sayalonga es la iglesia mudéjar de San Pedro, situada en el anejo de Corumbela. El templo tiene una única nave cubierta por un artesonado. De la mezquita sobre la que fue erigida se conserva el alminar, convertido en campanario.

Uno de los lugares más llamativos de este pueblo de la Axarquía es el Cementerio Redondo. Su diseño circular, junto a la estructura abovedada de los nichos, le confieren un curioso aspecto. Para dar a conocer sus orígenes, el camposanto cuenta con su propio centro de interpretación.

Merecen también una visita el Museo Morisco de Sayalonga y la fuente del Cid, en la que se cree que bebió agua el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar. Además, cerca de la plaza de la Constitución se encuentra el callejón de la Alcuza, el más estrecho de la Axarquía.